в настоящий момент разрабатываю Мультиробота.
Мультиробот - это:
- множественность стратегий;
- множественность инструментов торговли;
- множественность выставления заявок к каждой стратегии;
- (мультиплатформенность терминалов)

Мультиплатформенностью прямо сейчас заниматься не буду,
т.к. задача момента - быстро создать качественного Мультиробота.
Если появится заказчик на мультиплатформенность, то эта работа является моим стратегическим интересом (в пределах 1 года).
Лично у меня пока нет стратегий на западные рынки, и мультиплатформенность (пока) не нужна.
Более того, реализовывать ее в Excel глупо - слабая программная среда.
лучше выбрать Delphi или C#.

Срок изготовления мультиробота на основе существующего: 1 неделя (не включая период тестирования).

В настоящий момент используется уже робот, торгующий по двум стратегиям: трендовой и скальперской. Робот ведёт свой сайт, на который выкладывает результаты в моменте: поэтому я могу уехать куда-нибудь, и следить за ним по мобильнику через интернет.
Пока торгует с переменным успехом: скальперский хорошо в плюсах, трендовый сливает его профит =)))

Кроме мультиробота, текущая задача тестировать всякие интересности в Амиброкере.

В XX веке произошло вторичное явление денег с демер­реджем. Было это во время Великой депрессии 1930-х, ми­рового экономического кризиса. Во многих общинах мест­ные власти наладили выпуск «отрицательных денег», или, иначе говоря, горячих бонов; банкноты были бумажными, а плату за простой — демерредж — отмечали на них или штем­пелем, или наклейкой специальной марки на обороте банк­
ноты. На деле гражданин просто покупал марку на почте, что и было внесением платы за простой, и сам её наклеивал. Без этого банкнота была бы недействительной в следующем ме­сяце.

    Один из лучших и наиболее известных примеров исполь­зования местных бонов с платой за простой дал маленький ав­
стрийский город Вёргль с населением приблизительно 50 ты­сяч человек. Когда Г. Унтергугенберген был избран мэром Вёргля, уровень безработицы там превышал 30 %, что было типично для Австрии того времени.
                       
    Мэр был знаком с работами Сильвио Гезеля и решил их проверить.
( что же сделал мэр?... )
 

давно я не клацал кнопку post.
прогнал на сиплом свою прибыльную на РИ системку, и получил шок: -99,99% (меньше чем за год! без плечей).
сливает просто в ноль.

1. Вернулся с Египта - очень понравилось на рыбок и кораллы смотреть!
2. Доделал роботека - вчера он уже пару часов поколбасил, сегодня целый день будет.

вот теперь мастерю веб-сервак, куда роботек будет постить текущую ситуацию, чтобы можно было с мобильника следить за ним.

недавно пересмотрел фильмы "Анализируй это" и "Анализируй то",
во втором фильме психолог задавался вопросом, тем ли он занимается,
да и в первом фильме хоть шуточно, но тема была затронута.

но тема так и осталась незавершенной.

возможно именно поэтому она так и не выходит у меня из головы.

и вот в оценках самого себя из состояний неопределенности (а я весы, и неопределенности и амбивалентности во мне очень много) я начинаю четко ощущать самого себя:
вот, это например, мое, в моем характере и вкусах, а это нет.

например, сейчас я слушаю rock-n-roll http://www.101.ru/?an=chan_popplay&uid=38&bit=32
и мне всегда он нравился.
а я взял записал диск с 5 часами рок-н-ролла в машину, теперь всегда радуюсь и наслаждаюсь хорошей музыкой за рулем даже в редких пробках (редких - потому что не езжу в час пик).

я обожаю рок-н-ролл, меня просто клинит с него в хорошем смысле слова.

и вот эти размышления о том, кто же я, привели к тому, что я более активно в жизни гну свою линию.

нет я не слил опять счет =)

мучаю амиброкер - выдает гад лишние сигналыв *.tri файл, ну хоть тресни, ничего не помогает.
потом дошло, я в идентификатор сделки только время пишу, а тестирую в разные дни.
добавил дату - теперь должно веселее как-то пойти.

но главное - убил на это несколько дней,
а ведь с этой проблемой я УЖЕ сталкивался и решал ее, а потом просто забыл.

реестр ошибок, что-ли вести?

ps: а что за реклама мессенджера - ЖЖ в чат хотят превратить?

купил себе свитч, подключил к дсл-модему-роутеру и теперь у меня инет на двух компах.

а как локалку между ними настроить?
подскажите, может кто сталкивался?

я то думал, что локалка автоматически настроится, да фиг там.
проблема еще в том, что модем-роутер им обоим одинаковые ip-адреса выдал (хотя в настройках DHCP Server указан диапазон адресов).
как это вообще все чудо-юдо работает с одинаковыми-то айпишниками - совершенно непонятно.

ps:
на одном из ноутов поменял принудительно ip - теперь он у них разный, но друг-друга они все равно "не видят", не пингуют.

ps2:
ВОТ ПРИКОЛ!!!!!
второй день пытался локалку под роутером настроить - все перепробовал, и виндовские настройки и фаерволы отключал, и в роутере лазал....

оказалось вот что:
когда у меня был предыдущий провайдер - там инет жестко к MAC-адресу был прописан.
а чтобы пользоваться с двух компов - я взял и мак-адреса сделал одинаковыми о_О

и конечно про это забыл.

понятно что локалка на двух компах с одинаковыми физическими адресами никак не могла встать.
поменял сейчас в одном МАК-адресе одну буковку и все заработало!

я допрограммировал программные стопы!

и несмотря на то, что на этой неделе я слил весь июньский профит,
и даже засел в минус,
сегодня я доделал программные стопы, чтобы прикрутить к роботу,
и нашел очередной грааль!

грааль пока нетестированный, но на графиках видно, что он работает.
я заниМАЮСЬ биржей уже почти год!
а грааль был прямо под носом.

кстати, также видно, что знаю его не только я (это видно по дополнительной "просадке" после поступления сигнала).

вообще, июнь выдался очень плодотворным на идеи и их реализацию.
думаю это из-за того майского лося.
чувствую в себе хорошую такую злость, боевой дух и уверенность в своих силах.

задача-максимум за выходные:

прикрутить стопы к системке, чтобы с понедельника тестить робота в реальной торговле.

задача супер-максимум - запрограммировать "очередной грааль" в тестере.
хотя думаю, там нереально так быстро это сделать, т.к. есть нюансы.

если на открытии мы увидим гэп, показанный стрелочкой,
то получим вышеобозначенную фигуру и жесткий шортокрыл.

мне нужно доделать программные стопы в систему.
причем, изначально они уже были готовы, но несколько некорректны.

а я занимаюсь всякой фигнёй, распыляюсь, перерабатываю.
это неправильно.

нужно сконцентрироваться.

"..а на третий день индеец  Зоркий Глаз заметил - что одной стены у сарая нет".

заметил такую вещь: если перед созданием системы провести исследование, то дело пойдет веселее.

например, играем контртрендовую систему на отбой: возьми да посчитай на истории значения разницы между ценой и средней.

ну и т.д.
конечно, есть опасность нарваться на "черного лебедя" и переоптимизацию, но
если система основана на неком смысловом событии, стопы прикручены, максимальный DD обозначен,
то уже в процессе эксплуатации системы можно догадаться, что что-то пошло не так.

только бы это была не ошибка амиброкера, только бы не ошибка.

хм.... пока Profit factor 1,41
почему-то считается, что он должен быть более 3х.

ну во-первых, я еще фильтры не применял, и не оптимизировал

а так доходность с рефинансированием просто зашкаливает.

в последнее время часто проявляется потребность в одиночестве.

причем объяснить это своей девушке и близким людям достаточно сложно.

побыть одному, подумать, ощутить полноту жизни.

обычно, когда об этом заходит разговор, она жутко обижается и начинает ходить по комнате демонстративно собирая вещи  =)

мне нравится песня Леонарда Коуэна (Leonard Cohen) Everybody knows.
http://www.stihi.ru/2009/04/08/1501
http://transhit.h11.ru/everybody.html

други и подруги,
вы все знаете, что я хорошо "влетел" в мае.
а посему потянуло меня на сублимацию и прочие ресерчи.

я посчитал мат. ожидание (а попросту средний доход на сделку в %%) по Ларри Вильямсу.

были проанализированы 938 дней по фьючерсу на индекс РТС.
начиная с 03.08.2005 по 18.05.2009 г.

на рисунке по оси Y проценты,
по оси X величина коэффициента k, на который умножается диапазон предыдущего дня. (т.е. максимум минус минимум).

этот k прибавяется к значению Open и здесь мы входим в сделку.

т.е. Buy = High > Open + k * (Maxпредыдущего дня-Minпредыдущего дня)

рисунок:


зелененьким жирным мы видим средний доход на сделку.
это и есть мат. ожидание системы.
оно равно ~0,35% в оптимальной области
мат. ожидание казино на американской рулетке составляет
5,26%, на европейской рулетке: 2,7%.

0,35% по РИМе - это ~350 пп или  $7 или 210 рублей с одного контракта по каждой осуществленной сделке по этой системе.

тоненькая красная линия означает средний убыток на сделку. это хорошо, что с возрастанием k он уменьшается: можно воспользоваться плечами.

зеленая жирная - это тоненькая голубая МИНУС тоненькая красная

жирным синим обозначена вероятность, как часто нам будет выпадать возможность осуществить вход по нашему уровню.

желтым жирным показана вероятность закрытия выше нашего входа.

не обращайте внимание на всплеск значений в конце графика: это артефакт. он возник на 2-6 сделках, что не является репрезентативной выборкой.

область наибольшего благоприятствования по входу в сделку обозначена белыми полосками.

это все, что касается игры в лонг.

торгуйте только с положительным мат. ожиданием.

ПИЗДЕЦ.





лоси начались с первой трети мая и такую полосу я, конечно, не ожидал.
но ошибкой стало прекращение ежедневной записи изменения депо: можно было остановится на -20%.

Обрадованный результатами апреля (+22%), на май запланировал +100%.
Ну и...

еще из ошибок: психологически резкое увеличение позы по сравнению с апрелем: в результате стопы стал ставить ближе и увеличиЛОСЬ ложное срабатывание. рима девочка дерганная.

еще из ошибок: невыполнение собственных планов. (позволило бы минимум вдвое сократить лосей за счет прибыли).

главная же ошибка - это Дух противоречия во мне:
например, жду, жду падения... вот оно наконец случается - и тут начинаю ловить ножи на разворот вверх.
или вышел из лонгов (по стопу или профиту) и ищу сигналы в шорт.
хотя рынок не зависит от моей позы.
вернее:  конечно, все сделки влияют на рынок, но это как с выборами: голосуй-не голосуй, все равно получишь Пу.

кстати, невыполнение собственных планов - это тоже проявление Духа противоречия. в системе (в плане) написано: делай так и всё. но Дух противоречия же особенный! не как все. любит свободу. он не хочет действовать по бумажке.



кроме того, применяемые мной контртрендовые модели часто не работают на рынке на моих таймфреймах.

прикладываю теорию к практике, а она "не прикладывается".
нужен некий фильтр - буду тестировать ADX как фильтр для контртренда - но он медленный индикатор, тут нужна идея:
как определить потенциал контртренда в моменте?



из свежих мыслей:
есть много идей, не успеваю все тестировать и проверять.
нужна узкая выборочная концентрация.


на июнь снова планирую +100%.

также задачи:
- записывать ежедневно котировки SP, $, RIM, нефти и думать :)
- не торговать по средам (доп. выходной, заниматься теорией)
- подумать как определить потенциал тренда и контр-тренда в моменте
- составить план утренней "домашней работы"
на каждое утро должен быть написан краткий письменный план с вариантами действий на случай:
1. тупороста
2. тупопадения / краха
3. волатильного боковика
4. еще какого-нибудь пизд..ца
-записать повторяющиеся временные события (открытие амеров, европы и проч).

задача на эти выходные:
- протестировать по Вильямсу следующую идею: в моменте, если наблюдаем сдвиг рынка на каждые 10% от оупена, на сколько % возрастает вероятность невозврата к точке оупена (точке +-) и какова вероятность закрытия позы с прибылью?

иными словами, рынок это как поезд, который мгновенно не остановить.
когда прем вверх, сметаем краткосрочных шортунистов, они кроются по стопу и марджину - и двигают рынок.

как я и говорил :) перекупленности-перепроданности - это полнейшая чушь.
мы видим: например, РИМа выросла за день на +7000 пп. - порядка 7%.
представим самого топорного мишку, который зашортил на оупене на все плечи: за день он потерял -42%.
оставив пощу на следующий день - увеличил просадку.
далее брокер закрывает его по марджину. цена вверх -> попадают и другие мишки.
похоронный фарш.


====
из идей:
потенциал контртренда - видим вниз до средней далеко падать - вот он потенциал.
это верно только во время ПОЛЕТА в самом контртренде, причем средних много - зацепиться может за разные.
как мы видели ранее в момент тренда наоборот, чем дальше удаляемся, тем менее вероятен возврат именно сегодня.

из крейзи-идей: сделать фишку для привода/робота: на аптренде когда возвращаемся к средней И ОТТАЛКИВАЕМСЯ в момент отталкивания (возвратного, т.е. второго прохождения цены снизу вверх при условии достижения уровня) лонгить. при пробое - шортить.
О_О



СТРАХИ:
что в июне/июле снизится волатильность.
решение: 1. проверить на истории эту мыслю.
2. посмотреть что опционы прогнозируют по поводу волы.

размышление:
нужно ли по утрам писать/читать обзор рынка?
наверное нет
это настроит на определенные шаблоны восприятия рыночно-временного континуума О_О

размышление2:
на рынке присутствуют ЧУЖИЕ деньги:
- маржинальные, заемные, управленческие.
эти деньги имеют ограничение потери.

напротив, меня вполне устраивает система, которая дает +100% +100% +100% -100%
т.е. я готов рисковать 100% суммой депо.
просто:
1. всегда нужно иметь запасное депо в размере 100%
2. доходность/просадка должны позволять успеть несколько раз успеть удвоить депо перед сливом.

Словил сегодня приличного лосяру... а так хорошо денек начинался.

зашортил риму перед вечеркой.
да еще и с плечами...

ошибка.
(в чем ошибка: амеры открываются в 17-30. мы закрываемся в 17-45...до 18-10! в этот раз. я недооценил волатильность амеров - и они скакнув вверх, затем обновив лои, опять ушли вверх. правило: не переносить позы на клиринг с плечами.).

Итак, что делать, если вы "вдруг" оказались в лосе.

Во-первых, если вы работаете по системе, должен стоять системный стоп-лосс.
Если его нет =))) ...лучше сразу лося зарезать.

Итак у нас есть поза, и есть стоп.
теперь считаем сумму существующего лося, а также сумму потенциального лося, если система дойдет до стоп-лосса.

Мой лось составлял 700 пп, а расстояние от текущей цены до стопа 1460 пп.
Если бы я сразу зарезал лося, то он не увеличился бы в три раза!
с плечами получиЛось под 10%: свинорезка.

Очевидно, что стоп стоял слишком далеко: "чтоб не достали".

На рынке есть два варианта:
либо
1. вы сами определяете сколько отдадите рынку
либо
2. рынок определяет, сколько заберет у вас денег

это касается и профитной и лосевой позы,
за тем исключением, что сколько дать профита все же решает рынок, а вот сколько взять профита - зависит от ваших способностей к пониманию рынка.

относительно лосей:
наличие лося уже показывает, что вы (я) неправы.
при таком "длинном стопе" лучше выйти из позы и перезайти позже.
на свежую голову.

Я уже как-то писал на форуме "Русский трейдер" о своих наблюдениях в стакане.

Вот основные выводы:

1.
При съедании крупной заявки в 500-1000 на РИ.. рынок проходит еще немного пунктов и локально разворачивается, улетая на 300-400 пунктов. Соответственно ставим заявку после крупной и в ее сторону.
Это скальперская стратегия.
Нужно учитывать, что:
а. заявку должны именно съесть (видно по таблице сделок и по объему). если заявку отменили, то такой эффект не наблюдается;
б. эффект статистический. т.е. происходит не в 100% случаев, но часто. Ставим стопы (хотя бы в голове), если пошло не так как должно быть.

Почему так происходит?
Никакого кукловодства. Дело в том, что контрагенты по сделке - почти всегда мелкотня. Они вошли в позу. Рынок качнулся против них. Они начинают конкурировать между собой за выход из позы. В результате накручивают невыгодную цену и попадают на бабки.

2. Ягуар спрашивает: "я заметил, что когда цена идет по тренду, то в стакане за ценой меньше заявок, а перед ней плотно стоят. почему так?"
Суть в том, что в стакане обычно уже стоят заявки. Когда цена сдвинулась, то в том месте, где она была, стояли только встречные заявки. Очевидно. Новых заявок еще не успели поставить, да и кто это будет делать? Думаем...
Но тут есть вот какая опасность: учитывая "разреженность" заявок, стоящих за ценой, повышается опасность сквиза.

3.
Сквиз происходит, когда сидит кто-то из крупняка перед монитором и что-то ему ссыкотно.
Он бросает заявку по рынку и .... а если еще и стопы повылетают = все весело несемся куда-попало.
Очень часто такое происходит на начале вечерки: спред расширяется, заявок в стакане мало, РИ..у колбасит в обе стороны с выбиванием стопов.
Но этот третий пункт скорее даже не о стакане, а о том, какой информации в стакане НЕТ.
Так вот, стакан почти ничего не может нам рассказать о надвигающемся сквизе.

КОНТРТРЕНД
Основное условие контртренда:
попавшие на бабки чуваки.

Как только мы диагностировали рыночную ситуацию, где значительная часть (по объему) трейдеров попали на бабки и их положение ухудшается, нужно вставать в позу по движению ухудшения их ситуации.

ТРЕНД
Тренд - это финансовая пирамида.

Эта пирамида может быть как в лонг, так и в шорт.

Здесь самая сложность - вовремя выскочить.
1. Подтягиваем стопы.
2. ????
3. Profit